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Regulatorische Erfassung des Kreditrisikos: Eine by Dr. Thomas Söhlke (auth.)

By Dr. Thomas Söhlke (auth.)

Die Umsetzung von Basel II für Banken und deren Kreditnehmer und die damit verbundenen, potenziellen Auswirkungen werden in Fachkreisen intensiv diskutiert. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, welche Auswirkungen mit der Anwendung der neuen Regelungen im Hinblick auf das aufsichtsrechtliche Eigenkapital der Banken verbunden sind. Dieser Fragestellung geht die vorliegende Arbeit nach und analysiert exemplarisch für die Kreditportfolios zweier Regionalbanken, ob und inwieweit die mit der Reformierung verfolgten Ziele durch die geplanten Regelungen erreicht werden können.
Das Buch wendet sich an Fach- und Führungskräfte in Kreditinstituten, Unternehmensberater, Wissenschaftler aus der financial institution- und Versicherungsbranche sowie Dozenten und interessierte Studenten der Bankbetriebswirtschaftslehre.
Dr. Thomas Söhlke struggle Mitarbeiter am Lehrstuhl für Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft sowie am eu middle for monetary companies (ecfs) an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und arbeitet heute für eine Unternehmensberatung im Bereich monetary Services.

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Hier ist Alfred Grosser: Jetzt das Ende des Gaullismus? , in: Die ZEIT, Nr. sixteen vom 12. four. 1974 zuzustimmen, der betont, daß die den Stil des Gaullismus in der Politik zunächst kennzeichnende Konzentrierung der politischen Ziele auf die Außenpolitik spätestens seit den Maiunruhen 1968 beendet ist.

Personelle Verflechtungen auf Konzernführungsebene

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die theoretische und empi rische Oberprufung der Vorteilhaftigkei t personeller Verflechtun gen auf der Konzernfuhrungsebene. Dem theoretischen Teil liegen formal die Principal-Agent-Theorie und der Transaktionskostenan satz zugrunde. Die empirische Bestandsaufnahme basiert auf den Konzernen der Bonner Stichprobe sowie auf Fallstudien mit den dazu gehorigen personlichen Interviews.

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438. Vgl. , Bankmanagement 11, S. 254. Kreditrisiken und ihre aufsichtsrechtliche Behandlung 13 verpflichtungen erfüllen zu können. Zu den relevanten quantitativen Kriterien zählen im Firmenkundengeschäft u. a. die Ertragsstärke, die Volatilität der Erträge sowie der Liquiditätsstatus. 1 Zwar ermöglicht die traditionelle Kreditwürdigkeitsprüfung eine Entscheidung über die Kreditvergabe, jedoch keine Einstufung des Kreditnehmers in eine RatingKlasse. 2 Insofern ist die Ableitung einer ratingspezifischen Ausfallwahrscheinlichkeit nicht möglich.

Einleitung 3 Im ersten Hauptteil der vorliegenden Arbeit wird die zur Darstellung und Analyse der im zweiten Baseler Konsultationspapier vorgeschlagenen Ansätze zur aufsichtsrechtlichen Kreditrisikoerfassung erforderliche Basis gelegt. Zu diesem Zweck werden aufbauend auf der Definition des Kreditrisikobegriffs mit dem erwarteten und unerwarteten Verlust die zentralen Risikoparameter bankbetrieblichen Kreditrisikomanagements dargestellt und mögliche Einflussfaktoren aufgezeigt. Vor dem Hintergrund des "Dualen Steuerungsmodells" wird anschließend erörtert, in welcher Weise der Einsatz risikopolitischer Instrumente zur Steuerung des Kreditrisikos sowohl auf Einzel- als auch auf Gesamtbankebene zu einer Minderung potenzieller Kreditverluste beitragen kann.

Des Barwertes Verpfändung von Wertpapieren bei Aktien 50-60% des Kurswertes bei Renten 70-80% des Kurswertes Abtretung von Forderungen aus Geld- und Kapitalanlagen (Banken, Bausparkassen, Versicherungen) 100% vom Guthaben bzw. Rückkaufswert Abtretung von Gehaltsansprüchen --- Sicherungs übereignung je nach Sicherungsgut 20-50% des Anschaffungswertes Abtretung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen je nach Drittschuldner Banktypische PersonalBeleihungsgrenzen 2 und Realsicherheiten und durchschnittliche Bei den Personalsicherheiten in Form der Bürgschaft bzw.

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